Questão de Estatística — Modelos Autorregressivos (AR) — FGV 2022
EstatísticaModelos Autorregressivos (AR)
- Código
- fg152394
- Banca
- FGV
- Órgão
- EPE
- Ano
- 2022
- Cargo
- APE ( )
Seja o modelo de séries temporais dado por: z_t = a+Z_{t-1} + u_t onde u_t é independente e igualmente distribuído com média zero e variância . Suponha que a = 20, b = 0,5 e =1. Se Z3 = 30, encontre a melhor previsão para Z5 utilizando o critério do Erro Médio Quadrático.
- A30.
- B35.
- C40.
- D55.
- E70.