Questão de Estatística — Modelos Autorregressivos (AR) — FGV 2022
EstatísticaModelos Autorregressivos (AR)
- Código
- fg152395
- Banca
- FGV
- Órgão
- EPE
- Ano
- 2022
- Cargo
- APE ( )
Seja um modelo auto-regressivo de ordem 1, em que \epsilon_t caracteriza o processo conhecido como ruído branco: y_t = \phi y_{t-1} + \epsilon_t,\, com \, \phi > 0 Sabendo-se que \phi = , sendo k um número real, e que a série y_t é estacionária, tem-se que
- A1/2 < k < 2/3.
- B2/3 < k < 1.
- Ck < 1/2 ou k > 1.
- Dk < 2/3 ou k > 1.
- E1/2 < k < 1.