Questão de Finanças e Conhecimentos Bancários — Análise de Investimentos e Técnicas de Avaliação da Elaboração do Orçamento de Capital — FGV 2024
Finanças e Conhecimentos BancáriosAnálise de Investimentos e Técnicas de Avaliação da Elaboração do Orçamento de Capital
- Código
- fg163351
- Banca
- FGV
- Órgão
- EPE
- Ano
- 2024
- Cargo
- AGC ( )
Durante um processo de avaliação para decisão de investimentos no Brasil, um analista propõe comparar a expectativa de retorno (E(Ri)) para duas possíveis alocações da seguinte forma: E(R^1) = R^f + \beta_1[E(R^m) - R^f] - para alocação no ativo 1. E(R^2) = R^f + \beta_2[E(R^m) - R^f] - para alocação no ativo 2. em que E(Rm) é a expectativa de retorno do Ibovespa e Rf é a taxa média paga pelos títulos públicos no Brasil. Considerando a metodologia proposta pelo analista, assinale a afirmativa correta.
- ASe \beta_1 > \beta_2 e o objetivo é uma aplicação propensa ao risco, o analista deve sugerir o ativo 2.
- BSe \beta_1>0, o ativo 1 é positivamente correlacionado com o mercado e deve ser a opção em cenário de crise econômica.
- CIndependente de \beta_1 ou \beta_2 o analista deve sugerir a aplicação em títulos públicos.
- DO retorno dos títulos públicos não interfere no prêmio de risco da alocação que pode ser feita.
- ESe \beta_1<0, o ativo 1 é um exemplo de hedge.