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Questão de Estatística — Análise de séries temporais — IV - UFG 2024

EstatísticaAnálise de séries temporais
Código
qg121934
Banca
IV - UFG
Órgão
TJ-AC
Ano
2024
Nível
Superior
Cargo
CS-UFG - - Analista Judiciário - Estatístico
A formulação do modelo de séries temporais ARIMA(1,1,1) é dada por
  1. A(1 - Φ B)Zt = at
  2. BZt= (1 - θB) at
  3. C(1 - ΦB)Zt = (1 - θB) at
  4. D(1 - ΦB)(1 - B)Zt = (1 - θB) at
Revelar gabarito e comentário

GabaritoD — (1 - ΦB)(1 - B)Zt = (1 - θB) at

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