Questão de Estatística — Análise de séries temporais — Instituto Consulplan 2024
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- qg293471
- Banca
- Instituto Consulplan
- Órgão
- DPE-PR
- Ano
- 2024
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista da Defensoria Pública - Estatística
Seja uma série temporal 
mensal de média zero gerada por um processo SARIMA(0,1,0)(1,0,0). Sendo et um termo de erro aleatório correspondente a um ruído branco gaussiano e ɵ, ɸ, ɸ₁ e ɸ₂ parâmetros do modelo, a equação apropriada ao processo especificado para essa série temporal é:
mensal de média zero gerada por um processo SARIMA(0,1,0)(1,0,0). Sendo et um termo de erro aleatório correspondente a um ruído branco gaussiano e ɵ, ɸ, ɸ₁ e ɸ₂ parâmetros do modelo, a equação apropriada ao processo especificado para essa série temporal é:- AYt = Yt – ₁+ et – ɵet – ₁₂
- BYt = Yt – ₁ – ɸYt – ₁₂ + et
- CYt = ɸ1 Yt – ₁ + ɸ₂ Yt – ₁₂+ et
- DYt = Yt – ₁+ ɸ(Yt – ₁₂– Yt – ₁₃) + et