Questão de Economia — Econometria — FEPESE 2010
EconomiaEconometria
- Código
- qg822340
- Banca
- FEPESE
- Órgão
- SEFAZ-SC
- Ano
- 2010
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Financeiro - Parte II
Suponha dois modelos de previsão de arrecadação tributária com as seguintes características:n = tamanho da amostra (observações para estimar os parâmetros dos modelos).m = observações para a previsão.Resultados
Com base nestes resultados, pode-se afirmar:
Com base nestes resultados, pode-se afirmar:- AO modelo AR(2) produz melhores previsões para o período m.
- BO modelo AR(2) é mais bem ajustado aos dados para o período n.
- CA estatística EAM é preferível à REQM, pois a primeira penaliza, amplia o efeito de erros absolutos de grande magnitude.
- DO R²-ajustado é uma das estatísticas de dentro da amostra para seleção de modelos de previsão, o qual indica a melhor performance do modelo AR(1).
- EA capacidade de previsão dos modelos (performance no período m) depende do grau de ajustamento dos modelos aos dados (performance no período n).