Questão de Economia — Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) — FEPESE 2011
EconomiaModelo CAPM (Capital Asset Pricing Model)
- Código
- qg844698
- Banca
- FEPESE
- Órgão
- CASAN-SC
- Ano
- 2011
- Nível
- Superior
- Cargo
- CASAN - Administrador
O coeficiente beta (b) é uma medida relativa de risco não diversificável, utilizado no modelo CAPM (Modelo de Formação de Preços de Ativos). Suponha que um ativo com retorno esperado de 12% seja influenciado por uma variação do retorno da carteira de mercado em + 2%.Nesse caso, é correto afirmar que o retorno esperado do ativo:
- Acairá para 11%, caso seu coeficiente beta seja –0,5.
- Bcairá para 8% caso seu coeficiente beta seja –4,0.
- Cpermanecerá 12% caso seu coeficiente beta seja –2,0.
- Dsubirá para 13% caso seu coeficiente beta seja 1.
- Esubirá para 14%, caso seu coeficiente beta seja 2,0.