Questão de Matemática — Álgebra Linear - Equações Lineares, Espaço Vetorial e Transformações Lineares e Matrizes — PUC-PR 2012
MatemáticaÁlgebra Linear - Equações Lineares, Espaço Vetorial e Transformações Lineares e Matrizes
- Código
- qg885935
- Banca
- PUC-PR
- Órgão
- DPE-PR
- Ano
- 2012
- Nível
- Superior
- Cargo
- Estatístico
Para um modelo de regressão múltipla tem-se X como a matriz dos valores das variáveis independentes X’ sua transposta e Y o vetor da variável resposta, é CORRETO afirmar que:
- AA matriz de covariâncias é a inversa de X’X.
- BNa matriz σ (X'X) - ¹, os valores fora da diagonal principal definem o intervalo de confiança para cada parâmetro.
- CAs estimativas pontuais dos parâmetros da regressão são dadas pelo sistema de equações normais dado por (X’X) X’Y.
- DA diagonal principal de σ ² (X'X) -¹, sendo σ ²constante, contém as variâncias dos parâmetros do modelo.
- EO produto X’X fornece as variâncias dos parâmetros do modelo.