Questão de Economia — Econometria — FEPESE 2013
EconomiaEconometria
- Código
- qq011325
- Banca
- FEPESE
- Órgão
- CELESC
- Ano
- 2013
- Nível
- Superior
- Cargo
- Economista
Dado o seguinte processo autoregressivo de primeira ordem (AR(1)):Xt = α + βXt–₁+ etonde et tem média zero e variância σe ² , é correto afirmar:
- ASe Xt é estacionário, a média de Xt é igual a α.
- BSe Xt é estacionário, a variância de Xt é igual a σe² .
- CSe β < –1, a variável Xt é estacionária.
- DSe β = 1, a variância de Xt é infinita
- ESe 0 < β < 1, o gráfico de Xt se assemelha mais ao de um processo ruído branco à medida que β se afasta de zero e se aproxima da unidade.