Questão de Economia — Econometria — IBADE 2016
EconomiaEconometria
- Código
- qq193301
- Banca
- IBADE
- Órgão
- SEDUC-RO
- Ano
- 2016
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Educacional - Economista
A ideia relativa à correlação entre os retornos das ações A e B, permite explicar uma série de efeitos na análise do risco e do retorno de uma carteira que contém essas ações A e B. Considerando que pab é o coeficiente de correlação linear entre as ações A e B ; COVab é a covariância entre estas duas ações, σa é a volatilidade dos retornos da ação A; σb é a volatilidade dos retornos da ação B ; Xa é a proporção da ação A na carteira e Xb é a proporção da ação B na carteira, assinale a alternativa que contém uma relação válida entre esses parâmetros estatísticos.
- A(pab) = [ (Xa + Xb )² ] ÷ [ (σa) x (σb) ]
- B(pab) = [ (σa) x (σb) ] ÷ [ (Xa + Xb )² ]
- CCOVab = (pab) ÷ [ (σa) x (σb)]
- DCOVab= (pab) x (σa) x(σb)
- ECOVab = [ (Xa + Xb )² ] ÷ [ (σa) x(σb) ]