Questão de Economia — Econometria — IBADE 2016
EconomiaEconometria
- Código
- qq193304
- Banca
- IBADE
- Órgão
- SEDUC-RO
- Ano
- 2016
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Educacional - Economista
Em finanças, emprega-se uma adaptação da distribuição de probabilidades do tipo DeMoivreLaplace-Gauss para lidar com variações de preços. Para o emprego dessa distribuição, usam-se variações percentuais dos preços ao invés das variações absolutas de preços. Por exemplo, um analista de investimentos resolveu dividir os valores de uma série histórica de preços de tal forma que o preço de fevereiro foi dividido pelo preço de janeiro; o preço de março foi dividido pelo preço de fevereiro e assim sucessivamente. Ao se extrair o logaritmo de base e (2,718281…) de cada um desses resultados tem-se que a distribuição resultante é normal. Não obstante, os dados brutos originais teriam a seguinte característica:
- Atêm volatilidade não paramétrica.
- Bnão evidenciam coeficiente de variação.
- Cpossuem correlação linear cujo valor está no intervalo entre 0 e 1.
- Dsão naturalmente assimétricos em relação à sua covariância.
- Eevidenciam distribuição lognormal.