Questão de Economia — Setor Financeiro — FEPESE 2018
EconomiaSetor Financeiro
- Código
- qq338096
- Banca
- FEPESE
- Órgão
- CELESC
- Ano
- 2018
- Nível
- Superior
- Cargo
- Economista
Com relação aos resultados do modelo de precificação de ativos (da sigla, em inglês, CAPM), é correto afirmar:
- AO valor de beta, na Linha de Mercado de Ativos, é uma medida do risco não sistemático de um ativo.
- BO valor de beta, na Linha de Mercado de Ativos, representa a sensibilidade do risco do ativo em relação ao risco do mercado.
- CO prêmio de risco é a remuneração que os investidores exigem para investirem em uma aplicação com risco acima daquela com risco zero.
- DO retorno esperado de um ativo é inversamente proporcional ao retorno esperado do mercado como um todo.
- EOs investidores não conseguem reduzir o risco de suas carteiras através da diversificação de ativos.