Questão de Economia — Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) — FEPESE 2019
EconomiaModelo CAPM (Capital Asset Pricing Model)
- Código
- qq457276
- Banca
- FEPESE
- Órgão
- CELESC
- Ano
- 2019
- Nível
- Superior
- Cargo
- Economista
Com base na equação do modelo CAPM (Modelo de Precificação de Ativos Financeiros), é correto afirmar que:
- Aum aumento da taxa de retorno livre de riscos resulta na elevação do retorno esperado do ativo
- Bquanto maior o valor do coeficiente de Beta, que mede a sensibilidade dos retornos esperados do ativo em relação aos do mercado, menor é o retorno esperado do ativo.
- Co valor do coeficiente de Beta é relacionado diretamente com a volatilidade do retorno esperado do ativo e diretamente com a volatilidade do retorno de mercado.
- Dse a taxa de retorno livre de riscos é igual à taxa de retorno de mercado, então o retorno esperado do ativo é igual a zero.
- Eo valor de Beta mede o risco não sistemático de um ativo; isto é, aquele que depende de fatores específicos da própria empresa em questão.