Questão de Economia — Econometria — FEPESE 2022
EconomiaEconometria
- Código
- qq719617
- Banca
- FEPESE
- Órgão
- CINCATARINA
- Ano
- 2022
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Técnico IV - Economista
Sob a hipótese de erros esféricos, a matrix de covariância de erros:
- AÉ uma matriz quadrada, idempotente e simétrica, cuja primeira linha identifica a variância de cada erro.
- BÉ uma matriz identidade que, portanto, assume que a variância do erro é igual a 1 para qualquer observação.
- CIdentifica, fora da diagonal principal, valores da covariância do erro i com o erro j (com i diferente de j), os quais assumem valores não nulos.
- DÉ uma matriz diagonal com σ2 constante na diagonal principal.
- EIdentifica ao longo da diagonal principal valores da variância do erro, os quais assumem valores iguais a zero.