Questão de Estatística — Análise de séries temporais — VUNESP 2014
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- vu011336
- Banca
- VUNESP
- Órgão
- TJ-PA
- Ano
- 2014
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Judiciário - Estatística
Supondo uma série de valores que segue um modelo ARMA(1,1) dado por Zt = 0,8 Zt–₁ – 0,4 at–₁ + at em que at é o erro aleatório no instante t e Zt é o valor no instante t. Sabendo-se que os 3 primeiros valores da série são Z₁ = 1,1, Z₂ = 1,2 e Z₃ = 1,3 e considerando o erro aleatório no instante 1 igual a zero (a₁ = 0), então a previsão para o valor Z₄ utilizando-se este modelo é aproximadamente:
- A1,4.
- B1,0.
- C1,1.
- D0,95.
- E0,8.