Questão de Engenharia de Software — Inteligencia Artificial — FGV 2026
Engenharia de Software›Inteligencia Artificial
Código
fg133796
Banca
FGV
Órgão
TJ-RJ
Ano
2026
Nível
Superior
Cargo
Analista Judiciário - Tecnologia da Informação - Analista de Inteligência Artificial
O desempenho de modelos de aprendizado de máquina está intrinsecamente relacionado ao equilíbrio entre viés e variância. Modelos com alto viés tendem a simplificar excessivamente o problema, resultando em subajuste (underfitting), enquanto modelos com alta variância podem capturar ruído nos dados de treinamento, levando ao sobreajuste (overfitting). Para mitigar esses problemas, diversas técnicas de regularização podem ser empregadas, ajustando a complexidade do modelo e melhorando sua capacidade de generalização.Considerando os conceitos de compensação viés-variância, sobreajuste, subajuste e técnicas de regularização, é correto afirmar que:
Ao aumento do parâmetro de regularização (lambda ou alpha) reduz o viés do modelo ao permitir que ele capture padrões mais complexos, sendo recomendado para corrigir problemas de underfitting em redes neurais profundas;
Ba regularização L1 (Lasso) e a regularização L2 (Ridge) produzem resultados idênticos em termos de seleção de features, diferindo apenas na velocidade de convergência do algoritmo de otimização durante o treinamento;
Ca validação cruzada (cross-validation) é uma técnica de regularização que modifica a função de perda adicionando um termo de penalização aos coeficientes do modelo, reduzindo assim a variância sem alterar o viés;
Dmodelos com sobreajuste apresentam alto viés e baixa variância, razão pela qual técnicas de regularização são aplicadas para aumentar a complexidade do modelo e melhorar seu desempenho no conjunto de treinamento;
Eo aumento do parâmetro de regularização (lambda ou alpha) em modelos regularizados reduz a complexidade efetiva do modelo, aumentando o viés e reduzindo a variância, sendo uma estratégia eficaz contra overfitting, mas que pode levar a underfitting se aplicado excessivamente.
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GabaritoE — o aumento do parâmetro de regularização (lambda ou alpha) em modelos regularizados reduz a complexidade efetiva do modelo, aumentando o viés e reduzindo a variância, sendo uma estratégia eficaz contra overfitting, mas que pode levar a underfitting se aplicado excessivamente.
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Compensação viés-variância e regularização
Gabarito: letra E. O aumento do parâmetro de regularização (lambda/alpha) reduz a complexidade efetiva do modelo, o que aumenta o viés e reduz a variância – medida eficaz contra overfitting, mas que, se exagerada, pode levar ao underfitting. É exatamente o descrito na alternativa E.
A questão exige domínio da relação entre regularização e o trade-off viés-variância. O conteúdo de apoio esclarece que overfitting está ligado a alta variância (modelo complexo) e underfitting a alto viés (modelo simples). A regularização insere viés para reduzir variância, combatendo o overfitting.
Alternativa
Afirmação sobre Regularização / Viés-Variância
Correção
Motivo da Correção
A
Aumentar lambda/alpha reduz o viés e é indicado para underfitting.
❌ Incorreta
Aumentar a regularização aumenta o viés e simplifica o modelo, agravando o underfitting.
B
L1 e L2 produzem resultados idênticos na seleção de features.
❌ Incorreta
L1 (Lasso) pode zerar coeficientes (seleção automática); L2 (Ridge) apenas os suaviza, sem zerar.
C
Validação cruzada é uma técnica de regularização que modifica a função de perda.
❌ Incorreta
Validação cruzada é método de avaliação/validação, não altera a função de perda nem adiciona penalização.
D
Overfitting tem alto viés e baixa variância; regularização aumenta a complexidade.
❌ Incorreta
Overfitting tem baixo viés e alta variância; a regularização reduz a complexidade.
E
Aumentar lambda/alpha reduz complexidade, aumenta viés e reduz variância; eficaz contra overfitting, mas excesso causa underfitting.
✅ Correta
Descrição exata do trade-off viés-variância e do efeito da regularização.
Afirma que aumentar o parâmetro de regularização reduz o viés e permite capturar padrões mais complexos, sendo indicado para underfitting. Na verdade, aumentar a regularização aumenta o viés e simplifica o modelo, o que agravaria o underfitting – é o oposto do correto.
Alternativa B — ❌ Incorreta
Diz que L1 (Lasso) e L2 (Ridge) produzem resultados idênticos na seleção de features, diferindo só na velocidade de convergência. Isso é falso: L1 pode zerar coeficientes (seleção automática de features), enquanto L2 apenas os suaviza (não zera). O efeito na seleção de features é diferente.
Alternativa C — ❌ Incorreta
Apresenta a validação cruzada como técnica de regularização que modifica a função de perda com penalização. A validação cruzada é um método de avaliação/validação do modelo, não uma técnica de regularização. Ela não altera a função de perda nem adiciona termos de penalização.
Alternativa D — ❌ Incorreta
Afirma que modelos com sobreajuste (overfitting) apresentam alto viés e baixa variância, e que a regularização aumenta a complexidade. Na realidade, overfitting tem baixo viés e alta variância, e a regularização reduz a complexidade do modelo, não a aumenta.
Alternativa E — ✅ Correta ⟵ GABARITO
Descreve corretamente o efeito do aumento do parâmetro de regularização: redução da complexidade, aumento do viés, redução da variância. É uma estratégia contra overfitting, mas excesso pode causar underfitting. Isso está alinhado com as definições de regularização e do trade-off viés-variância apresentadas no material de apoio.