Questões de Econometria

Considere que uma variável aleatória X se comporte de acordo com a seguinte equação em diferenças estocásticas. Xt = 5/6 Xt-₁ - 1/6 Xt-₂ + et - 3/4 et-₁ + 1/8et-₂ Diante dessas informações, julgue o item subsequente. O processo estocástico…

Considere que uma variável aleatória X se comporte de acordo com a seguinte equação em diferenças estocásticas. Xt = 5/6 Xt-₁ - 1/6 Xt-₂ + et - 3/4 et-₁ + 1/8et-₂ Diante dessas informações, julgue o item subsequente. O processo estocástico…

O gráfico a seguir mostra a evolução do consumo residencial mensal de energia elétrica (em megawatt-hora) na área de concessão de uma distribuidora, de janeiro de 2003 a agosto de 2019. [imagem] A respeito dessa série temporal, julgue o seg…

Durante uma campanha de vacinação, a secretaria de saúde de um município promoveu visitas de agentes de saúde às casas de algumas famílias a que a campanha se dirigia, a fim de informá-las a respeito dos benefícios de tomar a vacina na prev…

Durante uma campanha de vacinação, a secretaria de saúde de um município promoveu visitas de agentes de saúde às casas de algumas famílias a que a campanha se dirigia, a fim de informá-las a respeito dos benefícios de tomar a vacina na prev…

Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir. Na presença de autocorrelação serial, as estatísticas t serão incorretas e os estimadores, não eficientes.

Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir. Se uma série temporal possui raiz unitária pelo teste Augmented Dickey-Fuller (ADF), pode-se afirmar que essa série será não estacionária.

Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir. Mesmo na presença de autocorrelação serial, os estimadores de mínimos quadrados serão não viesados e consistentes.

Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir. Na presença de heterocedasticidade os valores da estatística t serão maiores que o esperado.

Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir. Em se tratando do modelo de regressão múltipla, ao se compararem modelos com diferentes quantidades de variáveis explicativas, o correto é analisar o valor de R² ajust…

Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir. As estatísticas R² serão menores para estimativas em séries temporais que para cortes transversais.

Considerando a função Cobb-Douglas U = xαyβ, em que x e y são duas variáveis, α e β são dois parâmetros positivos e U é função de x e y, julgue o item a seguir. Se α + β = 1, a função será homogênea de grau um.

Considerando a função Cobb-Douglas U = xα yβ, em que x e y são duas variáveis, α e β são dois parâmetros positivos e U é função de x e y, julgue o item a seguir. A derivada da função em relação à variável x será: αxα- ¹ yβ .

Considerando esse contexto, julgue o item subsequente. Pelo método do controle sintético, verifica-se como o consumo dos diversos combustíveis se comportaria na “Finlândia sintética” nos anos após 2011, sem a reforma tributária em questão,…

Considerando esse contexto, julgue o item subsequente. Para aplicar o método do controle sintético, tenta-se construir um país semelhante à Finlândia (uma “Finlândia sintética”), de acordo com variáveis de interesse em anos anteriores a 201…

Os números entre parênteses na tabela apresentada indicam o erro padrão da estimativa dos coeficientes respectivos. Considere os valores críticos tα da variável t de Student, com significância α para os graus de liberdades adequados aos dad…

Os números entre parênteses na tabela apresentada indicam o erro padrão da estimativa dos coeficientes respectivos. Considere os valores críticos tα da variável t de Student, com significância α para os graus de liberdades adequados aos dad…

Os números entre parênteses na tabela apresentada indicam o erro padrão da estimativa dos coeficientes respectivos. Considere os valores críticos tα da variável t de Student, com significância α para os graus de liberdades adequados aos dad…

Os números entre parênteses na tabela apresentada indicam o erro padrão da estimativa dos coeficientes respectivos. Considere os valores críticos tα da variável t de Student, com significância α para os graus de liberdades adequados aos dad…

Uma vez definida uma variável aleatória, é importante descrever como os possíveis valores podem ocorrer por meio de uma distribuição de probabilidades, a qual pode ser discreta ou contínua, conforme a natureza da própria variável. Escolhida…