Banco de Questões de Concursos

Julgue o seguinte item, relativo a processos estocásticos. Em uma cadeia de Markov, a probabilidade de transição de um estado para outro é influenciada pela sequência completa de eventos anteriores.

No que se refere a vetores autorregressivos, julgue o item que se segue. Em um modelo de vetor autorregressivo de ordem p, cada variável do sistema é modelada como uma função linear das defasagens de todas as variáveis incluídas no modelo,…

No que se refere a vetores autorregressivos, julgue o item que se segue. Para a utilização efetiva de um modelo de vetor autorregressivo em previsões, não é necessário que as séries temporais incluídas sejam estacionárias.

Considerando que o desvio padrão amostral de uma amostra aleatória simples retirada de uma população normal seja denotado por Sn, julgue o próximo item. Se n = 100, então a esperança matemática do estimador S₁₀₀ é igual ao desvio padrão pop…

Supondo que V e W sejam duas variáveis contínuas e mutuamente independentes, tais que P(V > 0) = 0,3 e P(W > 0) = 0,7, julgue o próximo item. A probabilidade de ocorrência simultânea dos eventos V < 0 e W < 0 é igual a 0,21.

Supondo que V e W sejam duas variáveis contínuas e mutuamente independentes, tais que P(V > 0) = 0,3 e P(W > 0) = 0,7, julgue o próximo item. Considerando-se que as médias de V e W sejam iguais a 1 e que o coeficiente de variação de V seja…

Considerando que o desvio padrão amostral de uma amostra aleatória simples retirada de uma população normal seja denotado por Sn, julgue o próximo item. Caso a população seja normal padrão, então, pela lei fraca dos grandes números, converg…

Supondo que V e W sejam duas variáveis contínuas e mutuamente independentes, tais que P(V > 0) = 0,3 e P(W > 0) = 0,7, julgue o próximo item. Se o desvio padrão de V for igual a 3 e se o desvio padrão de W se for igual a 4, então o desvio p…

Supondo que V e W sejam duas variáveis contínuas e mutuamente independentes, tais que P(V > 0) = 0,3 e P(W > 0) = 0,7, julgue o próximo item. O primeiro quartil da variável V é inferior a zero.

No que se refere a vetores autorregressivos, julgue o item que se segue. Uma série temporal é considerada estacionária se suas médias e variâncias permanecerem constantes ao longo do tempo e se ela não exibir tendências ou sazonalidade.

Julgue o próximo item, relativo a riscos associados a fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) e a valor em risco (VaR). VaR é uma técnica usada para avaliar o impacto que eventos extremos ou mudanças significativas nas condições d…

Julgue o próximo item, relativo a riscos associados a fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) e a valor em risco (VaR). A medição dos riscos que envolvem fatores de ordem ambiental, social e de governança pode ser útil para a aval…

Com relação ao modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) e à teoria de apreçamento por arbitragem (APT), julgue o item a seguir. A APT é mais flexível que o CAPM, pois permite a inclusão de múltiplos fatores de risco, o que pode pr…

Com base no disposto no Código de Ética Profissional do servidor público civil do Poder Executivo federal e na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), julgue o item a seguir. O ato de servidor público federal permitir que usuários a…

Considerando o assunto abordado no fragmento de texto precedente, julgue o item que se segue. O deslocamento paralelo da curva de rendimentos ocorre quando todas as taxas de juros ao longo da curva mudam na mesma magnitude, mantendo-se a fo…

Com base na situação apresentada, julgue o item seguinte, relativos à economia comportamental. Um agente perfeitamente racional e neutro ao risco escolheria as opções A e D.

Considerando a situação hipotética precedente e aspectos gerais a ela relacionados, julgue o item a seguir. A renda nacional mensurada para o país seria de $ 135.

Considerando o assunto abordado no fragmento de texto precedente, julgue o item que se segue. A estrutura a termo reflete as expectativas do mercado em relação às futuras taxas de juros e fornece indícios sobre a conjuntura econômica, sendo…

Considerando o assunto abordado no fragmento de texto precedente, julgue o item que se segue. A estrutura a termo das taxas de juros é determinada pelas expectativas futuras das taxas de juros de curto prazo: caso os investidores esperem qu…

Considerando a situação hipotética precedente e aspectos gerais a ela relacionados, julgue o item a seguir. O PIB é uma medida de bem-estar, ou seja, o bem-estar de uma nação aumenta quanto maior for o PIB.