Banco de Questões de Concursos

A multicolinearidade perfeita ocorre em uma regressão linear

Considere a equação a seguir como representação do modelo de regressão linear simples. y = β0 + β1x +∈ Dado: ∈ representa o erro aleatório. De acordo com esse modelo,

Considere uma regressão linear simples da forma yi = bo+ b₁xi +ei, onde b₀ e bi, são parâmetros a serem estimados e ei o termo aleatório, com média 0 e desvio-padrão σ². Sabe-se que a média dos valores de xi = 10 e a média dos valores de yi…

Para prever a receita tributária (Yt) no ano (2014 + t) em um município, optou-se pela utilização do modelo linear Yt = α + βt + εt, t = 1,2,3,..., sendo α e β parâmetros desconhecidos e εto erro aleatório com as respectivas hipóteses consi…

Durante uma auditoria de desempenho operacional, uma equipe pretende construir um modelo preditivo para explicar o tempo de processamento de operações fiscais (Y) a partir de 27 variáveis explicativas relacionadas a carga de trabalho, compl…

Uma empresa deseja projetar seus custos totais operacionais (Y) em função do volume de produção (X) utilizando um modelo de regressão linear simples da forma Ŷ = bo + b₁X. Para ajustar o modelo, o analista coletou uma amostra de 20 observaç…

Analisando a relação entre o tempo de experiência, em anos, e salários, em salários mínimos (SM), dos empregados em um determinado ramo de atividade, optou-se por utilizar o modelo linear simples Yi = α + βti; + εi, em que Yi, é o salário d…

Considere o modelo autorregressivo de primeira ordem AR(1), Zt = 2 + 0,6Zt −₁ + at , com at ∼ N(0, σ²). A previsão n passos à frente para a variável Z convergirá para

Considere os dois modelos ARMA(1,1) a seguir: Modelo 1: Zt = 0,8Zt − ₁ + at − 0,3at − 1 Modelo 2: Zt= 1,5Zt − ₁+ at − 0,6at − ₁onde at ∼ N(0, σ²) Quanto à estacionariedade e invertibilidade,

A classificação de uma regressão como heterocedástica

Um pesquisador deseja utilizar um modelo de regressão linear simples da forma Yi = β₀ + β₁Xi+ ei onde β₀ e β₁ são parâmetros desconhecidos e ei corresponde ao erro aleatório da i-ésima observação. O pesquisador utiliza-se da análise de resí…

Após realizar uma regressão linear pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), um analista examinou o gráfico de Resíduos (eixo Y) versus Valores Ajustados (eixo X). Ele notou que a dispersão dos pontos forma um padrão de 'funil' (o…

Durante uma auditoria de desempenho operacional, uma equipe pretende construir um modelo preditivo para explicar o tempo de processamento de operações fiscais (Y) a partir de 27 variáveis explicativas relacionadas a carga de trabalho, compl…

Um conjunto de dados amostrais foram ajustados a um modelo de regressão linear múltipla da forma Yi = β₀ + β₁Xi₁ + β₂Xi₂ + β₃Xi₃ + ei. Todos os pressupostos necessários para a validade do modelo foram verificados e atendidos. β₀, β₁, β₂ e β…

Foi obtida uma amostra de 100 observações (xi, yi) com médias amostrais x 60 e y = 15. O valor estimado de β₁ foi 0,80. A equação da reta estimada nessas condições é

Deseja-se obter um modelo de regressão para estimar y a partir das variáveis independentes X₁ e X₂. Com esse objetivo, foram obtidas 5 observações conforme o quadro a seguir: [imagem] Considere o modelo de regressão múltipla yi = β₀ + β₁xi₁…

No modelo de regressão linear simples

O modelo de regressão linear simples Fi = α + βGi+ εI foi adotado para prever o faturamento anual (F), em milhões de reais, de uma empresa em função dos respectivos gastos com propaganda (G), em milhões de reais. α e β são parâmetros reais…

Todos os participantes de um curso foram divididos em 3 grupos (I, II e III). No final de um período, decide-se testar a hipótese, a um determinado nível de significância α, da igualdade das médias das notas dos grupos obtidas em um teste a…

Em uma empresa de determinado ramo de atividade, utilizando o método de regressão linear, obteve-se a equação de tendência (T) da série temporal abaixo. Os dados apresentam 10 observações da série temporal Y, que representa o faturamento de…